导航:首页 > 编程语言 > 金融时间序列分析r代码

金融时间序列分析r代码

发布时间:2024-03-18 14:28:17

A. R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊

这个是自动适应参数估计的结果。
模型估计为ARIMA(4,0,2),即ARMA(4,2)
系数为:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2
-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977
s.e. 0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732

s.e.是系数的标准差,系数显著性要自己算,|系数/se| > 1.96 即 95%的置信度

sigma^2 estimated 估计值方差
log likelihood 对数似然值

(这个不用解释了吧)
AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63

再就是下面一堆误差计算

ME Mean Error
RMSE Root Mean Squared Error
MAE Mean Absolute Error
MPE Mean Percentage Error
MAPE Mean Absolute Percentage
MASE Mean Absolute Scaled Error

B. R语言里做时间序列分析有哪些包

直接谷歌一下,“时间序列分析
R语言”,就能得到你想要的结果
以下结果来自,
作者:詹鹏2012-9-20
22:46:46
【包】
library(zoo)
#时间格式预处理
library(xts)
#同上
library(timeSeires)
#同上
library(urca)
#进行单位根检验
library(tseries)
#arma模型
library(fUnitRoots)
#进行单位根检验
library(FinTS)
#调用其中的自回归检验函数
library(fGarch)
#GARCH模型
library(nlme)
#调用其中的gls函数
library(fArma)
#进行拟合和检验
【基本函数】
数学函数
abs,sqrt:绝对值,平方根
log,
log10,
log2
,
exp:对数与指数函数
sin,cos,tan,asin,acos,atan,atan2:三角函数
sinh,cosh,tanh,asinh,acosh,atanh:双曲函数
简单统计量
sum,
mean,
var,
sd,
min,
max,
range,
median,
IQR(四分位间距)等为统计量,sort,order,rank与排序有关,其它还有ave,fivenum,mad,quantile,stem等

阅读全文

与金融时间序列分析r代码相关的资料

热点内容
jsp与webservice 浏览:659
k歌的数据包括什么 浏览:300
宽带wifi怎么查看网站 浏览:97
vlog网页编程怎么样 浏览:598
自助下单网站多少钱搭建 浏览:130
国外装修都用什么app 浏览:326
qq同步助手修改密码 浏览:850
电脑与电脑传输文件 浏览:403
处理网络数据应用哪个好 浏览:229
万灵召唤最新版本 浏览:566
电脑文件夹自动备份 浏览:380
御史大冒险怎么升级快 浏览:284
乐视查看账号密码是什么 浏览:936
汽车租聘系统javaweb视频 浏览:963
乐高机器人ev3程序设计艺术pdf 浏览:126
股票60分钟数据如何下载 浏览:331
iphone6升级ios813 浏览:893
视频缓冲文件怎么合并 浏览:351
php视频教程网站源码 浏览:591
cshtmljs 浏览:783

友情链接