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金融时间序列分析r代码

发布时间:2024-03-18 14:28:17

A. R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊

这个是自动适应参数估计的结果。
模型估计为ARIMA(4,0,2),即ARMA(4,2)
系数为:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2
-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977
s.e. 0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732

s.e.是系数的标准差,系数显著性要自己算,|系数/se| > 1.96 即 95%的置信度

sigma^2 estimated 估计值方差
log likelihood 对数似然值

(这个不用解释了吧)
AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63

再就是下面一堆误差计算

ME Mean Error
RMSE Root Mean Squared Error
MAE Mean Absolute Error
MPE Mean Percentage Error
MAPE Mean Absolute Percentage
MASE Mean Absolute Scaled Error

B. R语言里做时间序列分析有哪些包

直接谷歌一下,“时间序列分析
R语言”,就能得到你想要的结果
以下结果来自,
作者:詹鹏2012-9-20
22:46:46
【包】
library(zoo)
#时间格式预处理
library(xts)
#同上
library(timeSeires)
#同上
library(urca)
#进行单位根检验
library(tseries)
#arma模型
library(fUnitRoots)
#进行单位根检验
library(FinTS)
#调用其中的自回归检验函数
library(fGarch)
#GARCH模型
library(nlme)
#调用其中的gls函数
library(fArma)
#进行拟合和检验
【基本函数】
数学函数
abs,sqrt:绝对值,平方根
log,
log10,
log2
,
exp:对数与指数函数
sin,cos,tan,asin,acos,atan,atan2:三角函数
sinh,cosh,tanh,asinh,acosh,atanh:双曲函数
简单统计量
sum,
mean,
var,
sd,
min,
max,
range,
median,
IQR(四分位间距)等为统计量,sort,order,rank与排序有关,其它还有ave,fivenum,mad,quantile,stem等

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