『壹』 统计数学，covariance和correlation的区别，在金融里的意义是什么
我不知道你想问什么。。问题太大。给你举些COV和COR的应用吧- -
比如时间序列里（比如高频或者超频时间序列在金融里应用蛮广的），COR的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics里面基本分析都是针对VAR-COV MATRIC进行的。
因为CORR算是比较直观的一种线性相关性的度量，但是CORR也因此容易失去一些COV本来的特性，比如时间序列里平稳性就不能用CORR来决定。。。