大数据量化投资

㈠ 【《大数据时代》读书笔记2】大数据视角下，一切皆可“量化”

“大数据”视角，并非近年来的新事物，回顾历史，早已有之。只是当时，“大数据”这个词，尚未产生。

19世纪，“量化”之于航海。 19世纪还是航海经验靠口口相传、有些甚至被证明是错误的年代，航海家莫里通过量化分析制作的导航图，是大数据的最早实践之一。在因为马车事故造成腿部残疾后，年轻的海军军官莫里离开了海上工作，来到了图表和仪器厂。在这个后来被证明是他福地的地方，在翻阅、整理库房里存放的航海书籍、地图、图表、航海日志后，莫里将这些记录进行数据整合，把整个大西洋按经纬度分成五块，并按月份标出温度、风速和风向，为找到更有效的航海路线提供参考。之后，为了提高精确度，莫里创建了一个标准的表格来记录航海数据，并在所有海军舰艇及部分商船上使用，通过分析这些数据，一些利于航行的天然航线被找到，为海军及商船减少了三分之一的航海路程。远在信息数字化之前，人工的数据运用已经充分展示了其实效。随着数据存储和处理能力的不断提高，“大数据”技术的运用领域也不断扩展。

20世纪，“量化”之于投资。 在金融领域，“量化”这个词经常以“量化投资”等词组形式出现，指的是通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式，其实质在于替代传统的定性分析，以数据为支撑作出投资决策。“量化投资”在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大，得到了越来越多投资者认可。金融领域是数据相对集中和易感知的领域，但量化的舞台，远不止于此。

21世纪，“量化”之于坐姿研究。 日本先进工业技术研究所的越水重臣教授将量化用于坐姿研究，通过对人坐着时的身形、姿势和重量分布等的数据化，产生独属于每个乘坐者的精确数据资料，并根据人体对座位的压力差异识别出乘坐者身份，准确率达到98%。这项技术可作为汽车防盗系统，通过这个系统，汽车可以识别驾驶者是否为车主并设置相应安全措施。数据的提取，只有你想不到，没有提取不到，关键在于如何提取、如何利用。

数据化，不是数字化。 前者，是指把现象转变为可制表分析的量化形式的过程；后者，指的是把模拟数据转换成用0和1表示的二进制码。在数字化时代来临之时，在脑海中对这两个概念有清晰概念十分重要。数据化的关注重点是在“I（信息）”上，而数字化则关注“T（技术）”。数字化的发展，提高了数据化的可行性。

“数据化”文字。 谷歌的数字图书馆，是文字数据化的典范。通过文字的数据化，人可以用之阅读，机器也可以用之分析。谷歌运用这些数据化了的文本来改进它的机器翻译服务，从几年前相当于高中水平的翻译水准，到如今的令人惊叹，着实超越了英语水平不断退化的某笔者（容某笔者先找个地儿蹲着哭一会儿）。

“数据化”方位。 手机的广泛运用，让人的实时位置信息也可以被数据化，位置信息的数据化，催生了许多新价值。比如无线数据科技公司Jana的创始人伊格尔，他使用了来100多个国家的超过200个无线运营商的手机数据，既关注家庭主妇平均每周去几次洗衣店，也试图回答关于疾病如何传播等问题。新的用途不断产生，既可以用于商业，也可以用于社会研究。

“数据化”沟通。 个人化是数据化的前沿，facebook将关系数据化，twitter将情绪数据化，linkedin将个人经历数据化，这些社交网络平台，以各种方式将个人及其沟通数据化，并存储了海量的用户数据。初步的运用，例如Derwent Capital对冲基金对微博数据文本的分析，获得了股市投资的信号，虽然由于隐私问题，数据的使用还远未成熟，但我们不难想象，当数据被充分运用，世间万物是否已不再是世间万物，而是海量的数据呢？

当看到一切皆可量化这句话，还是持一定的保留态度。因为，太过绝对。但似乎，这只是一种理念的传递，为了表达数据化的重要性而已。大数据视角，提供了看世界的另外一个角度，但绝不是唯一视角。

㈡ 量化投资和大数据有什么关系

量化投资是程序化交易的别称，大数据是互联网统计各个行业的市场信息。
可以针对大数据的分析建立量化模型来进行交易。

㈢ 大数据能做到什么

现在能够做到的有：
1.量化投资
2.银行风控
3.舆情预测（雹郑包括疾病预测等）
4.精准营销
5.用户画像和企告宽业画像
6.精准医疗
…
很多网站都在招数据分析师，其实他们都是服务于营销的，即把东西精准地推销给用户；再者，交通大数据，比如你打车，软件可能根据当时的交通状况给你选择源友颂规出一条更加通畅的线路等等。
总之，大数据目前能够解决的事情很多，在未来，大数据是很有前景的领域。

㈣ 什麽是量化投资

简单的说，量化投资是利用大量的历史数据帮助投资者作判断，用电脑帮助人脑处理信息，克服了人的情绪和弱点对投资的影响。推动量化投资走向应用的第一人叫哪兆约翰·麦奎恩。麦奎恩利用美国富国银行的信托投资平台建立了第一个定量投资系统，并于1971年发行了世界上第一支被动管理的指数基金。这一平台经不断改进演变成为今天世界上第二大投资管理公司——巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）。中国基金公司在量化投资方面比较领先的有富国基金，你可以关注一下旗下以量化方式投资的指数增强基金。例如富国天鼎中证红利指数增强基金2011年的业绩在320只股票基金中排到第17名，在所有指数基金中排名第一；还有包括富国沪深300指数增强基金，2011年的业绩在320只股票基金中排到第37名，在所有指数基金中排名第二；另外还有富国中证500增强，包含沪深两市中流动性较培缓缺好、市值处于中等区间的小盘股，与覆盖大中盘股的沪深300指数风格互补。富国量化投资带头人李笑薇是美国斯坦福大学经济学博士，曾任巴克莱国际投资管理公司（BGI）大中华主动股票投资总监、高级基金经理、高级研究员；摩根士丹利资本国际Barra公司BARRA股票风险评估部高级研究员，可以说她是中国量化投资的先行者，而她所带领的投资团队也定能给投资者带去优良的收益配辩回报。

㈤ 什么叫大数据量化交易大数据量化交易是什么地位

【导读】很多人对于大数据量化交易不清楚，只知道大数据，其实大数据量化交易是基于大数据以上是云社区搭建的载体，下面我们就来聊聊什么叫大数据量化交易?大数据量化交易是什么地位?

现在发达城市北上广，已经开始用大数据，运做基金了。而且门槛很高，必须金融和计算机的本科以上人员，研究生择优录取。

可见大数据，发展的力度。很多人不知道大数据怎么交易股票，这这里简单说下，现在好多券商软件支持，大数据自动化交易，也就是说，当你编写好自己的预期策略后，由程序根据你的策略实行，自动化交易。现在名声仅次于巴菲特的詹姆斯.西蒙斯，就是大数据量化交易的先驱，他名下的大奖章基金，就是根据大数据量化交易运行。

大数据量化交易，可以实现。一天成百上千次此交易，只要资金允许。这也是发达发达城市为什么着重研究的对象。还有大数据是未来的趋势。电脑在对市场热度的分析，要强于人工识别。但是论单个交易，人工肯定强于电脑，但是从现在的基金规模来看。电脑交易是主要趋势。不管多厉害的基金经理，精力都是有限的。

目前的大数据都是借助python为主要语言编写的，感兴趣的可以看看相关方面的学习。券商对自动化交易的资金，一般是5w门槛。

以上就是小编今天给大家整理发布的关于“什么叫大数据量化交易?大数据量化交易是什么地位?”的相关内容，希望对大家有所帮助。随着市场的发展。大数据量化交易，会慢慢普及。

㈥ 量化投资什么意思

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以数备和学模型替代人为的主观判断，利用计算慎滚闷机技术、大数据等手段宽弯作出投资决策的投资方法。

㈦ 什么是量化投资

量化投资是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化投资从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
量化投资起源于上世纪七十年代的股票市场，之后迅速发展和普及，尤其是在期货交易市场，程序化逐渐成为主流。有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%，而国内则刚刚起步。交易者的情绪波动等弊端越来越成为盈利的障碍，而程序化交易天然而成的精准性、100%执行率则为它的盈利带来了优势。
量化交易的优势：
1.严格的纪律性
量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。我们的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。系统会显示出当时被选择的这只股票与其他的股票相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况。
2.完备的系统性
完备的系统性表现在多层次，包括在大类资产配置渗悉、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型次是多角度，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度。
3.妥善运用套利的思想
量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。定定性投资大部分时间在琢磨哪一个企业是伟大的企业，那个股票可以翻倍的股票。与定性投资不同，量化投资大部分精力花在分析哪里是估值洼地。
4.靠概率取胜
这表现为两个方面，一是在定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是在股票实丛碰乎际操作过程中，运用概率分析提高买卖成功的概率。
编辑于 2021-09-18
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㈧ 量化投资策略到底什么是量化投资

1. 量化投资策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。

2. 量化投资策略类型包括：

   （1） 趋势判断型量化投资策略，判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以巧敬趋势型投资方法适合于风险承受度比较孝搜慎高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。

   （2） 波动率判断型量化投资策略，判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不漏宏会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。

㈨ 大数据分析与金融有哪些结合点

在银行业的应用主要表现在两个方面：一是信贷风险评估。以往银行对企业客户的违约风险评估多基于过往的信贷数据和交易数据等静态数据，内外部数据资源整合后的大数据可提供前瞻性预测。二是供应链金融。

利用大数据技术，银行可以根据企业之间的投资、控股、借贷、担保及股东和法人之间的关系，形成企业之间的关系图谱，利于企业分析及风险控制。

在证券行业的应用主要表现为：一是股市行情预测。大数据可以有效拓宽证券企业量化投资数据维度，帮助企业更精准地了解市场行情，通过构建更多元的量化因子，投研模型会更加完善。

二是股价预测。大数据技术通过收集并分析社交网络如微博、朋友圈、专业论坛等渠道上的结构化和非结构化数据，形成市场主观判断因素和投资者情绪打分，从而量化股价中人为因素的变化预期。三是智能投资顾问。

智能投资顾问业务提供线上投资顾问服务，其基于客户的风险偏好、交易行为等个性化数据，依靠大数据量化模型，为客户提供低门槛、低费率的个性化财富管理方案。

在互联网金融行业的应用，一是精准营销。大数据通过用户多维度画像，对客户偏好进行分类筛选，从而达到精准营销的目的。二是消费信贷。基于大数据的自动评分模型、自动审批系统和催收系统可降低消费信贷业务违约风险。