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金融時間序列分析r代碼

發布時間:2024-03-18 14:28:17

A. R語言做時間序列分析時,summary給出的結果都是什麼意思啊

這個是自動適應參數估計的結果。
模型估計為ARIMA(4,0,2),即ARMA(4,2)
系數為:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2
-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977
s.e. 0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732

s.e.是系數的標准差,系數顯著性要自己算,|系數/se| > 1.96 即 95%的置信度

sigma^2 estimated 估計值方差
log likelihood 對數似然值

(這個不用解釋了吧)
AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63

再就是下面一堆誤差計算

ME Mean Error
RMSE Root Mean Squared Error
MAE Mean Absolute Error
MPE Mean Percentage Error
MAPE Mean Absolute Percentage
MASE Mean Absolute Scaled Error

B. R語言里做時間序列分析有哪些包

直接谷歌一下,「時間序列分析
R語言」,就能得到你想要的結果
以下結果來自,
作者:詹鵬2012-9-20
22:46:46
【包】
library(zoo)
#時間格式預處理
library(xts)
#同上
library(timeSeires)
#同上
library(urca)
#進行單位根檢驗
library(tseries)
#arma模型
library(fUnitRoots)
#進行單位根檢驗
library(FinTS)
#調用其中的自回歸檢驗函數
library(fGarch)
#GARCH模型
library(nlme)
#調用其中的gls函數
library(fArma)
#進行擬合和檢驗
【基本函數】
數學函數
abs,sqrt:絕對值,平方根
log,
log10,
log2
,
exp:對數與指數函數
sin,cos,tan,asin,acos,atan,atan2:三角函數
sinh,cosh,tanh,asinh,acosh,atanh:雙曲函數
簡單統計量
sum,
mean,
var,
sd,
min,
max,
range,
median,
IQR(四分位間距)等為統計量,sort,order,rank與排序有關,其它還有ave,fivenum,mad,quantile,stem等

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