⑴ 多期雙重差分模型的數據應該怎麼整理啊
可以參考伍德里奇的計量經濟學導論裡面的第13章對did的講解，參照著那個做。
雙重差分法，英文名Differences-in-Differences，別名「倍差法」，小名「差中差」。作為政策效應評估方法中的一大利器，雙重差分法受到越來越多人的青睞，概括起來有如下幾個方面的原因：
（1）可以很大程度上避免內生性問題的困擾：政策相對於微觀經濟主體而言一般是外生的，因而不存在逆向因果問題。此外，使用固定效應估計一定程度上也緩解了遺漏變數偏誤問題。
（2）傳統方法下評估政策效應，主要是通過設置一個政策發生與否的虛擬變數然後進行回歸，相較而言，雙重差分法的模型設置更加科學，能更加准確地估計出政策效應。
（3）雙重差分法的原理和模型設置很簡單，容易理解和運用，並不像空間計量等方法一樣讓人望而生畏。
（4）盡管雙重差分法估計的本質就是面板數據固定效應估計，但是DID聽上去或多或少也要比OLS、FE之流更加「時尚高端」，因而DID的使用一定程度上可以滿足「虛榮心」。