『壹』 統計數學，covariance和correlation的區別，在金融里的意義是什麼
我不知道你想問什麼。。問題太大。給你舉些COV和COR的應用吧- -
比如時間序列里（比如高頻或者超頻時間序列在金融里應用蠻廣的），COR的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics裡面基本分析都是針對VAR-COV MATRIC進行的。
因為CORR算是比較直觀的一種線性相關性的度量，但是CORR也因此容易失去一些COV本來的特性，比如時間序列里平穩性就不能用CORR來決定。。。